การเทรดสอนได้ไหม? กฎ Turtle

Richard Dennis กับ Bill Eckhardt ถกกันว่าเทรดเดอร์ฝึกได้ไหม Dennis จัด real-account experiment ไม่ใช่ cash wager ที่มีหลักฐาน โฆษณาแต่ละครั้งมีผู้สมัครราว 1,000 คน คัด 23 คน รุ่นแรกฝึกธันวาคม 1983 รุ่นสองธันวาคม 1984 ^[1][3]

เรื่องเลี้ยงเทรดเดอร์เหมือนเต่าที่ Singapore เป็นความทรงจำภายหลังที่ WSJ รายงานปี 1989 Curtis Faith เผยแพร่ Original Turtle Rules ปี 2003 และ Way of the Turtle ปี 2007 ^[1][2][4]

System 1 เข้า 1 tick เกิน high/low 20 วัน ข้ามถ้า breakout ก่อนหน้าจะชนะ และใช้ 55 วันเป็น failsafe System 2 เข้า 1 tick เกิน 55 วันและรับทุกสัญญาณ ^[2]

ถ้า high 20 วัน=72.40 และ tick=0.01 ระดับ long=72.41 การแตะ 72.40 ยังไม่ breakout

TR=max(H−L,|H−PDC|,|PDC−L|) seed N ด้วยค่าเฉลี่ย 20 TR แล้วใช้ Ntoday=(19×Nprev+TR)/20 ห้ามแทนด้วย EMA 2/(20+1) ^[2]

ถ้า Nprev=1.50 และ TR=4 จะได้ (28.50+4)/20=1.625 N วัด volatility ไม่บอกทิศ

Dollar volatility=N×$/point; contracts=floor((equity×0.01)/(N×$/point)) ถ้า equity=$100,000, N=1.25, $400/point จะได้ $500 ต่อ contract และหนึ่ง Unit=2 contracts ก่อน gap/slippage

Long stop=entry−2N, short=entry+2N เพิ่มจาก actual fill ทุก 0.5N สูงสุด 4 Units ถ้า fill แรก=100, N=4 จะได้ stop=92 และ fills 100/102/104/106; หลัง fill สุดท้าย stop 2N จาก 106 คือ 98 ^[2]

เพดานคือ 4 Units ตลาดเดียว, 6 close correlation, 10 loose correlation, 12 ทิศเดียว System 1 ออกที่ opposite 10-day extreme; System 2 ใช้ 20-day extreme และออกทุก Unit ^[2]

เลือก System → คำนวณ channel → update N → แปลงเป็น dollar volatility → เช็ก caps → entry/2N stop → adds จาก fill จริง → exit 10/20 วัน → บันทึก cost/gap

ข้อผิดพลาดคือผสม S1/S2 ใช้ EMA ผิดสูตร sizing ก่อนแปลงดอลลาร์ เพิ่มจากราคาทฤษฎี ลืม correlation caps และใช้ entry channel เป็น exit ระบบ whipsaw ได้ gap เกิน stop ได้ และผลประวัติไม่พิสูจน์กำไรวันนี้