วัดการเคลื่อนไหว: ชุดเครื่องมือของ Wilder

J. Welles Wilder Jr. เกิด 11 มิถุนายน 1935 เรียนวิศวกรรม ทำอสังหาริมทรัพย์ แล้วหันมาศึกษาสินค้าโภคภัณฑ์ เขาตีพิมพ์ New Concepts in Technical Trading Systems เองในปี 1978 หนังสือมีหลายระบบ คู่มือนี้โฟกัส RSI, ATR, ADX/DMI และ Parabolic SAR ^[1][2][3]

แยกหน้าที่ให้ชัด: RSI วัด momentum, ATR วัดขนาดการเคลื่อนไหว, +DI/−DI บอกทิศทาง, ADX บอกความแรง และ SAR เป็น trailing stop

Gain=max(Close_t−Close_prev,0), Loss=max(Close_prev−Close_t,0) ค่า seed 14 งวดคือผลรวมหาร 14 จากนั้นใช้ (13×prior+current)/14; RS=AvgGain/AvgLoss; RSI=100−100/(1+RS) ^[4]

ถ้า AvgGain=1 และ AvgLoss=0.5 จะได้ RS=2 และ RSI=66.67 งวดถัดไป gain=2 จะได้ AvgGain=1.0714, AvgLoss=0.4643 และ RSI≈69.77 ระดับ 70/30 เป็นโซน ไม่ใช่คำสั่ง sell/buy

TR=max(H−L,|H−Cprev|,|L−Cprev|) ถ้า H=105, L=101, Cprev=99 จะได้ max(4,6,2)=6 ATR(14) หลัง seed อัปเดตด้วย (13×ATRprev+TR)/14; ATRprev=4 และ TR=6 ให้ 58/14=4.14 ^[5]

ATR ไม่มีทิศทาง ตัวอย่างสมัยใหม่ ATR=$2, stop 2×ATR=$4, งบ $500 ให้ floor(500/4)=125 หุ้นก่อนค่าคอม slippage และ gap; ไม่ใช่ entry rule ดั้งเดิมของ Wilder

+DI>−DI คือ positive dominance, −DI>+DI คือ negative dominance ส่วน ADX วัดความแรงโดยไม่บอกขึ้นลง ธรรมเนียม >25 trend, <20 range, 20–25 รอ เป็น working convention ไม่ใช่สวิตช์รับประกัน ^[6]

SARnext=SAR+AF×(EP−SAR) AF เริ่ม 0.02 เพิ่มครั้งละ 0.02 เมื่อมี EP ใหม่ สูงสุด 0.20 ถ้า SAR=96, EP=105, AF=0.04 จะได้ 96+0.04×9=96.36 ^[7]

SAR ตามเทรนด์ได้ แต่ตลาดออกข้างทำให้ flip และ whipsaw ซ้ำ

ใช้ price structure กับ DI เพื่อ direction, ADX เป็น filter, RSI ดู momentum/failure swing/divergence, ATR วางระยะและขนาด, SAR trail หลังยอมรับว่าเป็น trend ห้ามนับข้อมูลเดียวซ้ำหลายบทบาท

ข้อผิดพลาดคือขายเพราะ RSI>70, ใช้ ATR ทำนายทิศ, อ่าน ADX>25 ว่าขาขึ้น, และใช้ SAR ใน range เครื่องมือทั้งหมดล่าช้าหรือพลาดได้และไม่รับประกันผล