Glossary · อภิธานศัพท์ / Risk & money management
Glossary · Risk & money management · การบริหารความเสี่ยงและเงินทุน
Position sizingการกำหนดขนาดสถานะ (Position sizing)
ภาษาไทย
ความหมาย
การกำหนดขนาดสถานะคือการเลือกจำนวนหน่วยที่จะเทรด เพื่อให้ถ้าโดน stop จะเสียเท่ากับความเสี่ยงที่เลือกไว้ สูตรแบบสัดส่วนคงที่ที่ใช้บ่อยคือ จำนวนหน่วย = (เงินในบัญชี × % ความเสี่ยง) ÷ (ระยะถึง stop × มูลค่าต่อการขยับราคาหนึ่งหน่วย) กลุ่ม Turtle traders กำหนดขนาดจากความผันผวนโดยใช้ ATR (ที่เรียกว่า N)
ตัวอย่าง (สมมติ)
บัญชีเดโมสมมติ 10,000 หน่วย เสี่ยง 1% (100) stop อยู่ห่าง 2.0 หน่วยราคา และราคาขยับหนึ่งหน่วยมีมูลค่า 1 ต่อสัญญา ขนาดจึงเป็น 100 ÷ (2.0 × 1) = 50 สัญญา
อ่านคู่มือ
ENGLISH
Definition
Position sizing decides how many units to trade so that the loss at the stop equals a chosen amount of risk. A common fixed-fractional formula is: units = (account equity × risk %) ÷ (distance to stop × value per unit of price move). The Turtle traders sized positions from volatility, using ATR (their 'N').
Example (hypothetical)
A hypothetical 10,000-unit demo account risks 1% (100). The stop is 2.0 price units away and each unit of price move is worth 1 per contract, so the size is 100 ÷ (2.0 × 1) = 50 contracts.
Read the guide
Sources · แหล่งอ้างอิง
Education only, not financial advice. No buy/sell recommendations and no live prices; every number in an example is hypothetical.